《基于大数据的企业风险控制》-北京元年管理咨询 

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发布时间:2018-06-04

《基于大数据的企业风险控制》

刘先生刘先生

基于大数据的企业风险控制,是指通过运用大数据构建模型的方法对企业进行风险控制和风险提示。

传统的风控技术,多由各咨询机构自己的风控咨询团队,以人工的方式进行经验输出,但随着互联网技术不断发展,大数据技术的成熟,传统的风控方式已逐渐不能支撑企业的业务扩展;而大数据对多维度、大量数据的智能处理,批量标准化的执行流程,更能贴合信息发展时代风控业务的发展要求;越来越激烈的行业竞争,也正是现今大数据风控如此火热的重要原因。

总所周知,西方的风控是最成体系,一般来讲,其重点分析对象是财务数据,非财务数据仅作为定性的模块参与到风险管理模型中来。财务数据的分析包括几个方面,1.是业务数据的分析,包括收入、成本、毛利率,市场前景及占有率,供应链情况及前景等;2.是财务报表分析,主要对近三年各项利润表、资产负债表、现金流量表项目进行分析,结合主要财务比率如营运能力、偿债能力、盈利能力的变化趋势;3.是贷款、对外担保、抵押质押的情况,也就是企业与金融机构发生的关系。通过这些财务数据的分析,我们可以很容易的掌握一个企业的大致风险水平。

我国的风控咨询,借鉴自西方,风险评估过程基本依赖于财务数据。但是财务数据分析有它的局限性,同时。财务数据还有一个问题,就是财务数据仅仅反映了过去的信息,是非常片面的,也不是一个好方法。还有一个非常重要的原因,国内企业的财务数据经常被篡改,并不能真实反映企业的客观信息。

那么究竟是什么从根本上决定了企业未来的走向呢?是企业所处的环境。企业所处的环境包括内部环境和外部环境。内部环境指企业边界内的环境,是企业自身可以改变的,包括了产权、治理结构、经营和内部控制、组织结构、所有权结构和财务数据,外部环境指企业所处的大环境,是企业自身不能改变的,包括行业情况、监管环境、税收环境和法律环境。从这里可以看到,财务数据仅仅占企业环境的一小部分。

综上,我们认为,基于大数据的新一代风控模型已经势在必行了。这将完全不同于过去的过于倚重财务数据的风控模型。那么新一代风控模型应该如何做呢?我们认为,这样的模型包含四大方面的数据: 

一、个人/公司的基本信息,包括个人资历、个人/公司的信用信息、公司财务指标、家庭结构关系、家庭社会地位关系、个人社交关系、工商注册信息等;

二、个人/公司商务信息,包括线上零售交易信息、专利信息、个人/公司资质、土地出让/转让信息、质押抵押信息等;

三、个人/公司社会公众信息,包括涉诉信息、专利信息、被执行人信息等;四、个人/公司社会关联方信息,包括自媒体、证券社区、行政监管/许可、行业背景、商标、招中标、行政处罚、抵押担保等。

除了这些个体的数据,我们还需要评估关联方对风险的影响,包括高风险的关联方节点对目标企业的静态影响以及风险在关联方网络中的流动影响。这才是新一代风控模型的全貌。它不仅包含了企业自身所处的环境,还包含了它的关联节点所处的环境,以及所有这些关联节点之间的关联关系。这之中,关联关系才是整个模型的重中之重。关联关系决定了一家企业的“基因”,一家企业的基因长什么样,它的未来就会长什么样。也就是说,企业的未来不是由财务数据决定的,甚至也不是企业所处的环境决定的,而是企业的关联关系决定的。

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